ＢＩＳ二次規制の対象は？

ＢＩＳ二次規制の対象は？

ＢＩＳ二次規制の対象は？

ＢＩＳ二次規制は、次のようなものを対象にしています。

■トレーディング勘定で保有されている金利関連商品と株式に係るリスク
■銀行全体の為替リスクとコモディティ・リスク

また、従来の信用リスクに加えて自己資本の所有が義務づけられます。

その際、マーケット・リスクの計測にあたっては、銀行は、ＢＩＳが提示する標準的手法、あるいは監督当局から承認を受けた内部リスク管理モデルのいずれかを採用することができます。

さらに、マーケット・リスクをカバーするためにのみ、短期劣後債務を自己資本に組み入れることができます。

▼関連トピック

ＢＩＳ二次規制の自己資本比率の変更

マーケット・リスク規制の導入に伴い、自己資本比率の算出についても、次のように変更されました。

＜分母＞
■信用リスクとマーケット・リスクの間で自己資本比率計算上の整合性を図るため、マーケットリスク額12.5（最低自己資本比率の8％の逆数）を乗じ、これを信用リスクに係るリスク・アセットの合計額に加算したものとされました。

＜分子＞
■次の金額の合計（算入自己資本）とされました。
⇒　その銀行のTier1資本項目全額
⇒　1988年合意に定められている限度内※で算入が認められたTier2資本項目
※Tier2資本はTier1資本の総額を上回らないこと、長期劣後債務はTier1資本の50％を超えないこと
⇒　マーケット・リスクカバーするためだけに一定限度内※で算入が認められたTier3資本項目のうち銀行が実際にマーケット・リスクをカバーするために用いている額
※マーケット・リスクカバーするために必要なTier1資本の250％を超えないこと

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